Média de Movimento Exponencial ponderado em volume (V-EMA) e Indicador de Movimento Direcional Nós coletamos dados de Preço e Volume para algumas ações (ou fundos mútuos), nos últimos N dias, a saber: (P 1. V 1), (P 2 . V 2), (P3. V3). (PN. VN) e computação, com esta informação: Num (Now) EMA dos últimos N valores de (Volume) (Preço) e Den (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) Isso não explica como calculá-los Paciência . Amanhã, uma vez que obtivemos o preço, P N1. E Volume, V N1. Nós calculamos: e Num e Den representam Numerator e Denominator, respectivamente, e 945 1 - 2 (N 1) então, para N 14 (um V-EMA de 14 dias), tenha 945 1 - 215 0.867 Para iniciar este procedimento (antes Temos um monte de Preços e Volumes), nós apenas usamos Num (Agora) (1 - 945) Volume x Preço e Den (Agora) (1 - 945) Volume Depois disso, usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o preço e o volume de fechamento sejam de 23,50 e 5 250,9, em milhares de ações negociadas. Suponha, além disso, que estavam trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 945 0.867. E Num (Now) (1-0,867) (5,250.9) (23,50) 16,412 e Den (Now) (1-0,867) (5,250.9) 698,37, portanto, V-EMA (Now) Num (Now) Den (Now) 16412698.37 23,50, portanto. Mas isso é apenas o preço de hoje. Estou feliz por ter notado. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den. Amanhã, nós supomos que nosso Preço e Volume são 24,50 e 1,477,8 quilos, então agora usamos a Fórmula Mágica: E assim por diante. e assim por diante. Certo. Enquanto continuamos, geramos uma média móvel exponencial ponderada em volume e. É isso que você está depois de um volume ponderado. Bem. Uh. não exatamente. Foi realmente após um indicador de movimento direcional ponderado em volume (DMI). Eu esqueci o que é isso. Então volte e leia o material da Análise Técnica. Contudo, em poucas palavras, calculamos uma seqüência de pontos de touro e pontos de urso (dependendo dos aumentos nos máximos diários em comparação com as diminuições nos mínimos diários) e então calculamos as médias móveis exponentes (EMA) dessas duas seqüências de Bull E pontos de urso, chamando esses DMI e DMI da EMA - e ficamos entusiasmados quando DMI sobe acima do DMI - porque esperamos que o estoque decolasse. Então nós olhamos para a diferença: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Desculpe, perguntei. Queremos considerar a diferença entre o DMI comum, variedade de jardim e a versão ponderada em volume, que bem chamar VDI. Considere as seguintes tabelas, onde estavam fazendo a coisa DMI. Ignorando o volume de negócios: observe que o ADX foi negativo em meados de maio. Talvez seja o início de um declínio. Talvez devêssemos vender. Talvez devêssemos nos preocupar. No entanto, este mergulho segue um período de baixo volume (veja o gráfico superior esquerdo). Se nós incluíssemos o Volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) em vez de. Não interrompa. Se incluímos Volume. Encontramos o seguinte: e agora, se possuíssemos o estoque, ficamos felizes. O estoque, pensamos, rapidamente se recuperará. Mas poderia ir para o outro lado. Quero dizer. Sim, poderia ir para o outro lado. Incluir o Volume pode torná-lo muito nervoso. Por exemplo, heres outro estoque. Sem usar a ponderação do Volume (mas apenas o DMI padrão), o ADX não é negativo no início de maio. No entanto, se incluíssemos o Volume, o VDX ficará negativo. Por uma semana ou mais. Então, qual é a moral dessa história, a moral, acho que devemos pensar em comprar (ou vender) somente quando o VDX é positivo (ou negativo) por uma quantidade significativa. Qual é o significado de Hmmm. boa pergunta. Eu sugiro usar então, pegue uma porcentagem e case-se para relaxar, a menos que o VDX subisse acima, digamos, 30 ou caiu abaixo, digamos, -30: Então, se eu vejo o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu apenas volto dormir. Existe uma planilha com a qual você pode jogar. Você pode escolher ADX ou VDX ponderado em volume. Parece assim: Apenas DIREITO: clique na imagem para baixar a planilha. ZIP d. Entretanto, há alguns VDXs (em oposição aos ADXs) para refletir: E, para uma mudança de ritmo (porque não há números de volume para este Índice), o ADX para o Nasdaq abaixo: Mas e o grande Cair na NAZ, no ano passado, Ok, heres uma foto para isso: então, parece que a ADX antecipou a queda. Sorta. Se ficarmos entusiasmados com uma queda de 30. Você acredita nessa matéria de análise técnica? Bem. Uh. Na verdade não. Por exemplo, essas coisas do ADX o manteriam fora do Nasdaq, para toda a boa pergunta do ano 2000. vamos ver. Suponhamos que tivéssemos 1.000 investidos no Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos o ADX. Quando cai abaixo de -30 vendemos tudo, coloque o dinheiro sob um travesseiro e aguarde. Quando o ADX ultrapassa 30 anos, compramos novamente e permanecemos até cair abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12,9 para o ano enquanto a NAZ caiu. O que é mais de 40. Sim, mas observe que eu vendi em março e segurei o dinheiro até o final de maio. Eu também comprei de volta, em algum momento do final de agosto, e saí mais tarde quando o ADX caiu de 30 para -30 em cerca de uma semana ou mais. E eu perdi dinheiro Então, você acredita nessa matéria de análise técnica Bem. Uh. Na verdade não. Então, adivinhe o estoque sobre o qual devemos nos preocupar, agora, em 27 de maio de 2001 Quantas suposições eu recebo Pfizer Você tem certeza Pergunte-me novamente em uma semana ou três. Um Pfizer mais recente. Aha Então sua previsão é ruim. Você ganhou alguns. Vocês perderam alguns. Mas é VDX. As coisas ponderadas em volume, muito melhor do que a ADX. Uh. Vamos tentar isso em algum estoque que existe há algum tempo, como talvez. E quanto à General Electric. Já esteve lá desde que o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e eu disse isso. Certo, o que bem faz: no final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento dessa semana. Usando a média desses quatro preços, (OpenHighLowClose) 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX sobe acima de 30 nós compramos o estoque nas próximas semanas Preço de abertura. Se o VDX cai abaixo de -30 vendemos o estoque nas próximas semanas, o preço de abertura e coloquemos o dinheiro no mercado monetário, a 2 por ano. À direita, o resultado final (de Jan85 a Jun01) Abaixo, alguns close-ups, onde os pequenos pontos indicam mudanças entre o estoque eo Mercado do Dinheiro: Então, qual foi o ganho anualizado para o. Para a GE, o ganho anualizado de janeiro de 2008 a junho foi de 20,0 e para VDX foi de 23,1. E quanto ao ADX. E se você ignorasse o volume. Para o ADX, o ganho anualizado era de cerca de 22,9. Grande coisa, Aah. Mas se você tivesse 100K investido nesses anos, isso faz uma diferença de mais de 100.000 em seu portfólio final - se você usou o VDX em vez do ADX - de cerca de 2.9M para 3.0M e isso é significativo, eh. E se nós fizemos uma compra, E mantenha com o estoque da GE, wed tem cerca de 2M até junho de 01. Essa média de 4 semanas. É o melhor número E essa figura de 30 - e quanto? Os 30 dependem de você. Eu chamo isso de parâmetro de tranqüilidade. Você quer tranquilidade Escolha - 100, relaxe, não faça nada. Você precisa da adrenalina Escolha - 5. Aha Então você olhou os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4 semanas e 30. De modo a tornar o VDX bem visto. Uh, é preciso usar dados históricos para cada estoque, a fim de avaliar os parâmetros apropriados para esse estoque em particular. Quero dizer, nem todas as ações se comportam da mesma maneira. Alguns são mais voláteis. Alguns são. Mumbo Jumbo. Além disso, você ignora o custo da negociação e o que é mais longo do tempo e. E se você ignorou o volume e acabou de usar o ADX. O ganho anualizado teria sido. Uh. 17,0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume. Afinal, compartilhar os preços associados a um volume maior certamente são mais importantes que o preço da ação quando apenas algumas ações trocam. Geralmente, mais pessoas estão envolvidas. Os preços ponderados por volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação. Usando o preço, sozinho, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho sozinho determinará a força necessária para mover o carro. É como dizer isso. Para gyrfalcon e outros observadores Nortel e XIU: NOTA: Existe uma planilha simples disponível. Basta digitar o símbolo de estoque, clicar em um botão (enquanto estiver conectado à rede) e ele baixa os dados pertinentes e traça o VDX (thanx para Ron M). A planilha é assim. Para baixar a planilha, DIREITO, clique aqui e guarde o alvo ou o link Salvar. Preço médio ponderado de volume (VWAP) Preço médio ponderado de volume (VWAP) Introdução O preço médio ponderado por volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado por volume. O VWAP é igual ao valor em dólares de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando o fechamento da negociação. Porque é bom apenas para o dia atual de negociação, os períodos intraday e os dados são usados no cálculo. Tick versus Minute Traditional VWAP é baseado em dados de marca. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (trocas) durante cada minuto do dia. Os títulos ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 carrapatos em um minuto sozinhos. Com 390 minutos em um típico dia de negociação na bolsa de valores, muitas ações acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a se somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intensivo em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de marca, o StockCharts oferece VWAP intradiário com base em períodos intradia (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (ver abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, computa o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Em segundo lugar, multiplique o preço típico pelo volume do período de 05. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total acumulado. Em quarto lugar, crie um total total de volume (volume acumulado). Em quinto lugar, divida o total de volume de vendas pelo total total de volume. O exemplo acima mostra VWAP de 1 minuto para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo por volume acumulado produz um nível de preço ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e o denominador. Eles se cancelam no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 na baixa para os primeiros 30 minutos de negociação. Na verdade, era bastante volátil em 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desta faixa. Características Como as médias móveis, o VWAP desacelera o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados há, maior o atraso. Um estoque foi negociado por cerca de 331 minutos até as 3PM. Como uma média acumulada, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. O VWAP não. Lembre-se, os cálculos do VWAP começam frescos no final e terminam no final. 150 minutos de negociação foram decorridos até às 12:00 da tarde. Portanto, o VWAP às 12:00 precisa ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os artistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intradiários. Funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. O VWAP irá cair em algum lugar entre o intervalo alto-baixo do dia, quando os preços estão limitados para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendentes, quentes e planos. Usos para VWAP O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como uma medida de preço ponderada em volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes pedidos. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes encomendas de compra ou venda. O VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para uma segurança específica em um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência comercial. Depois de comprar ou vender uma segurança, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores de VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a segurança foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para os preços por um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intradía. Chartists pode comparar os preços atuais com os valores VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores do VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico. Os preços acima dos valores VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11 AM, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados ao fechar. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP está atrasado e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende. SharpCharts O preço médio ponderado por volume (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser por 1 dia ou preencher o gráfico. Os cartistas que procuram mais detalhes podem escolher preencher o gráfico. Chartist à procura de níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador irá saltar de seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto, quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores do VWAP podem às vezes cair no gráfico de preços. O VWAP em 45,5 será exibido em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 a 47. Os cartistas às vezes precisam estender o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor VWAP sempre é exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Função média móvel da MetaStock A média móvel provavelmente é o mais usado em todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa sobre a direção em que a segurança se está movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se enquadram na categoria seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a mesma ponderação em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período em que uma média móvel triangular coloca maior ênfase na seção do meio do período e uma média móvel variável ajusta o Ponderação dependendo da volatilidade no período. Concentre-se na média móvel simples, que é formada ao encontrar o preço médio de uma garantia durante um determinado número de períodos. Isso é calculado adicionando os preços de fechamento do valor de segurança durante o número definido de períodos (por exemplo, 15) e dividindo essa resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexos no entanto, a premissa ainda é a mesma. A única diferença é onde e como as ponderações relevantes são colocadas. SYNTAX Mov (matriz de dados, períodos, E S T TRI VAR W VOL) Array de dados Esta é a matriz de dados que será calculada para formar o indicador de média móvel. Este é o mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são usados para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usada, mostrada da seguinte forma: E Exponencial S Simples T Série Curta Tri Triangular Var Variação W Volume Vol. Pesado Ajustado A seguinte fórmula traça uma média móvel de 15 períodos da Preço de fechamento: no exemplo acima: Uma aplicação mais útil deste exemplo poderia ser: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S). A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve estar acima de um período de 15 períodos simples Média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o volume atual deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Fórmulas de Construtor de Indicador de Mudança de Média para o seguinte: 1. O cruzamento de preço de fechamento em uma média móvel ponderada de 20 períodos do fechamento e 30 da média móvel simples do fechamento é maior do que a média móvel de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação do MetaStock. QuotDiscover The Simple Secret para fazer Metastock Easy amp Identify Profitable Tradesquot Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programming Study Guide
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