Estratégias de negociação preditiva indicadores para efetivas

TradersEdgeSystems aumenta as médias (artigo de substituição para AIQ) Indicadores preditivos para estratégias de negociação efetivas (Traders Studio) Artigo original de Ajay Pankhania Código AIQ de Richard Denning O código do artigo John Ehlersrsquo não é fornecido para o AIQ. Em vez disso, substituí um artigo da edição de setembro de 2017 por Ajay Pankhania, ldquoMuscle Up Those Averagesrdquo. Eu pensei que este código básico poderia ser útil para começar os usuários do AIQ Expert Design Studio, pois ilustra como codificar várias versões das médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD. Também o sistema de cruzamento de média móvel simples e os sistemas de cruzamento MACD são codificados. Indicadores Predictivos para Estratégias de Negociação Efetivas Traders Studio Versão: Artigo original por John Ehlers Traders Studio Code por Richard Denning Os seguintes arquivos de código estão contidos no download dos sites: Função: SUPSMO ndash O filtro SuperSmoother retorna o valor suavizado para a entrada ldquopricerdquo Função: ROOF Ndash O filtro de telhado retorna o valor filtrado de passagem de duas viras que é então o valor suavizado pela primeira função, o ldquoSUPSMOrdquo para a entrada ldquopricerdquo Função: o ndash MESASTOC calcula um estocástico da entrada ldquopricerdquo que usa o filtro de cobertura e os filtros super suaves E retorna um valor super suavizado para o estocástico Indicador: EHLERSSUPSMOIND usado para traçar o SuperSmoother em um gráfico Indicador: EHLERSROOFIND usado para traçar o filtro Roofing em um gráfico Indicador: EHLERSMESASTOCIND usado para traçar o MesaStochastic em um gráfico Sistema: EHLERSMESASTOCSYS um sistema (não No artigo) que criei para mostrar um exemplo de ho W para usar o indicador MesaStochastic em um sistema. Na Figura 1. Eu mostro um gráfico do contrato de futuros SampP 500 usando Pinnacle Data, símbolo SP com os três indicadores discutidos pelo autor. No painel principal, vemos o filtro SuperSmoother usando o fechamento como a entrada ldquopricerdquo. No segundo painel, vemos o indicador MesaStochastic e, no painel inferior, vemos o filtro Roofing. Na Figura 2. Eu mostro a curva de equidade e a curva de equidade subaquática para o sistema de exemplo que eu escrevi negociando um contrato por muito tempo. Capítulos: Figura 1 - gráfico do contrato futuro SampP 500 com os três indicadores, SuperSmoothing, Roofing e MesaStochastic. Figura 2 ndash equidade e curvas subaquáticas para o sistema de exemplo Eu escrevi negociando um contrato do SP apenas por muito tempo. Janeiro de 2017 Para este mês, as dicas do Tradersrsquo, o foco é principalmente o artigo de John Ehlersrsquo nesta edição, ldquoPredictive And Successful Indicators. rdquo Aqui nós Presente o código de dicas de janeiro de 2017 Tradersrsquo com possíveis implementações em vários softwares. O código para a TradeStation já foi fornecido no artigo Ehlersrsquo. Os assinantes encontrarão esse código na Área de Assinantes do nosso site, Comerciantes. (Clique em ldquoArticle Coderdquo no menu SampC). Apresentado aqui é uma visão geral das possíveis implementações para outros softwares. O código Tradersrsquo Tips é fornecido para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada a partir de um artigo nesta edição. As entradas são contribuídas por vários desenvolvedores de software ou programadores para softwares capazes de personalização. TRADESTATION: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo CÓDIGO DE DICAS No ldquoPredictive And Successful Indicatorsrdquo nesta edição, o autor John Ehlers descreve um novo método para suavizar os dados do mercado, reduzindo o atraso que a maioria das outras técnicas de suavização têm. Ehlers forneceu algum código da TradeStation em seu artigo para vários indicadores e descreve uma abordagem para criar uma estratégia. Por conveniência, disponibilizaremos o mesmo código no nosso fórum de suporte EasyLanguage, bem como uma estratégia de exemplo baseada na descrição de Ehlersrsquo. Para baixar o código EasyLanguage, visite o nosso fórum de suporte da TradeStation e do EasyLanguage. O código pode ser encontrado aqui: tradestationTASC-2017. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCPredictiveIndicators. ELD. rdquo Para obter mais informações sobre a EasyLanguage em geral, consulte as FAQs da tradestationEL. O código também é mostrado abaixo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. FIGURA 1: TRADESTATION. Este gráfico diário da IBM mostra os indicadores e a estratégia do artigo John Ehlersrsquo nesta edição. Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. MdashDoug McCrary TradeStation Securities, Inc. TradeStation eSIGNAL: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo CÓDIGO DE DICAS Para este mêsrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove forneceu as fórmulas MESAStochasticIndicator. efs, RoofingFilter. efs e SuperSmootherFilter. efs, com base nas fórmulas descritas no artigo John Ehlersrsquo neste isuse , LdquoPredictive And Successful Indicators. rdquo FIGURA 2: eSIGNAL, MESA STOCHASTIC O estudo MESAStochasticIndicator (Figura 2) contém um parâmetro de fórmula, comprimento. Que pode ser configurado através da janela do diagrama de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione o gráfico de edição). O filtro de cobertura é mostrado na Figura 3. FIGURA 3: FILTRO ESIGNAL, ROOFING Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do fórum de discussão da EFS sob o link do fórum no menu de suporte em esignal ou visite Nossa EFS KnowledgeBase em esignalsupportkbefs. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar colar de amplificador abaixo. MdashJason Keck eSignal, uma empresa de dados interativos 800 779-6555, eSignal THINKORSWIM: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo CÓDIGO DE DICAS No ldquoPredictive e Successful Indicatorsrdquo nesta edição, o autor John Ehlers apresenta outra maneira inovadora de eliminar o ruído dos indicadores clássicos e apresenta alguns novos indicadores de suavização. Para os usuários do thinkorswim, criamos três novos estudos e uma estratégia em nossa linguagem de script proprietária, thinkScript. Você pode ajustar os parâmetros dentro da janela de edição de estudos para afinar suas variáveis. FIGURA 4: THINKORSWIM. Um gráfico de exemplo da IBM mostra o indicador de cobertura e o indicador estocástico John Ehlersrsquo MESA descrito em seu artigo nesta edição. Os usuários do Thinkorswim podem encontrar as fórmulas para cada indicador abaixo: De nossos Gráficos TOS, selecione ldquo Studies rdquo rarr ldquoEdit Studies rdquo. Selecione a guia ldquo Strategy rdquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie a estratégia (ou seja, EhlersStoch) Clique na janela do editor de script, remova ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo e cole o seguinte: EhlersSuperSmootherFilter: tos. mxuRNvchFrom nossa TOS Gráficos, selecione ldquo Estudos rdquo rarr ldquo Edit Studies rdquo. Selecione a guia ldquo Strategies rdquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersSuperSmootherFilter) Clique na janela do editor de scripts, remova os dados do ldquo e feche o rdquo e cole o seguinte: Estudo EhlersRoofingFilter: tos. mxdcQPdEF do nosso TOS Gráficos, selecione ldquo Studies rdquo rarr ldquo Edit Studies rdquo. Selecione a guia ldquo Strategies rdquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersRoofingFilter) Clique na janela do editor do script, remova os dados do ldquo e feche o rdquo e cole o seguinte: EhlersStochastic study: tos. mxyVruCnPara nossos Gráficos TOS, selecione ldquo Studies rdquo rarr ldquo Edit Studies rdquo. Selecione a guia ldquo Strategies rdquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersStochastic) Clique na janela do editor do script, remova os dados do ldquo e feche o rdquo e cole o seguinte: mdashthinkorswim Uma divisão de TD Ameritrade, Inc. thinkorswim METASTOCK: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE John Ehlersrsquo artigo nesta edição, ldquoPredictive E Indicadores Bem sucedidos, o rdquo apresenta ao leitor três novos indicadores. As fórmulas MetaStock para esses indicadores são dadas aqui: mdashWilliam Golson MetaStock Suporte Técnico metastock WEALTH-LAB: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Em seu artigo nesta edição, ldquoPredictive And Successful Indicators, o autor John Ehlers apresenta dois novos indicadores: o filtro SuperSmoother. Que é superior às médias móveis para remover o ruído de alias, e o oscilador estocástico MESA, um sucessor estocástico que remove o efeito da dilatação espectral através do uso de um filtro de cobertura. Para demonstrar os efeitos da utilização dos novos indicadores, a Ehlers introduz um sistema de contra-tendência simples que se prolonga quando o estocástico MESA cruza abaixo do valor de sobrevenda e investe o comércio tomando uma posição curta quando o oscilador excede o limite de sobrecompra. Para executar o sistema comercial que a Ehlers inclui em seu artigo, os usuários do Wealth-Lab precisam instalar (ou atualizar) a versão mais recente da nossa biblioteca TASCIndicators na seção Extensões do nosso site, se eles já não fizeram isso e reiniciar o Wealth-Lab. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5. FIGURA 5: WEALTH-LAB. Aqui está um exemplo do gráfico do Wealth-Lab 6 que ilustra a aplicação das regras do sistema em um gráfico diário do USDCHF (taxa de câmbio do dólar dos EUA à taxa de câmbio do franco suíço). AMIBROKER: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo CÓDIGO DE DICAS No ldquoPredictive e bem sucedido Indicatorsrdquo nesta edição, o autor John Ehlers apresenta seu filtro SuperSmooth e usa-o para criar um indicador estocástico melhor. O código AmiBroker pronto a usar para o indicador é mostrado abaixo. Note-se que o filtro SuperSmooth e o filtro passa-alto foram escritos como funções de uso geral reutilizáveis ​​para que os usuários possam facilmente incluí-los em seus próprios sistemas ou indicadores. Para exibir os indicadores em um gráfico, basta inserir ou colar o código no editor de fórmulas e pressionar o indicador de aplicação. Para testar um sistema comercial, escolha backtest do menu Ferramentas no editor de fórmulas. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6. FIGURA 6: AMIBROKER. Aqui está um gráfico de preços de amostra da DG com um indicador estocástico SuperSmoothed. NEUROSHELL TRADER: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo CÓDIGO DE DICAS John Ehlersrsquo Filtro SuperSmoother, filtro de cobertura e indicador estocástico MESA apresentado em seu artigo nesta edição, ldquoPredictive And Successful Indicators, rdquo pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader usando NeuroShell Traderrsquos capacidade de chamar external dynamic linked Bibliotecas. As bibliotecas vinculadas dinâmicas podem ser escritas em C, C, Power Basic ou Delphi. Depois de mover o código EasyLanguage fornecido no artigo Ehlersrsquo para seu compilador preferido e criar uma DLL, você pode inserir os indicadores resultantes da seguinte maneira: Selecione ldquoNew Indicator. Rdquo no menu Inserir. Escolha a categoria Chamadas de biblioteca de amplificadores do programa externo. Selecione o indicador de chamada DLL externo apropriado. Configure os parâmetros para coincidir com a DLL. Selecione o botão Terminado. Os sistemas de negociação dinâmicos podem ser facilmente criados no NeuroShell Trader combinando o indicador estocástico MESA com o otimizador genético NeuroShell Traderrsquos para encontrar comprimentos ótimos. Filtros semelhantes e estratégias baseadas em ciclo também podem ser criadas usando indicadores encontrados em John Ehlersrsquo Cybernetic e MESA91 NeuroShell Trader add-ons. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção STOCKS amp COMMODITIES do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de quaisquer Dicas Tradersrsquo anteriores. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7. FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico NeuroShell Trader exibe o filtro John Ehlersrsquo SuperSmoother, o filtro de cobertura e o indicador estocástico MESA. AIQ: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Este Tradersrsquo Tip é baseado no artigo Ajay Pankhaniarsquos de setembro de 2017 em STOCKS amp TEXT, ldquoMuscle Up Those Averages. rdquo O código AIQ para as médias móveis e o indicador MACD discutido no artigo é fornecido no TradersEdgeSystemstraderstips. htm . Este código pode ser útil para começar os usuários do AIQ Expert Design Studio, uma vez que ilustra como codificar várias versões das médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD. Além disso, codifiquei o sistema de cruzamento médio móvel simples e o sistema de cruzamento MACD. TRADERSSTUDIO: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE O código TradersStudio baseado no artigo John Ehlersrsquo nesta edição, ldquoPredictive And Successful Indicators, rdquo é fornecido nos seguintes sites: Os seguintes arquivos de código são fornecidos no download: Função: SUPSMOmdashO filtro SuperSmoother retorna um alisado Valor para o preço de entrada Função: ROOFmdash O filtro de cobertura retorna um valor de filtro de passagem de duas vias, que é suavizado pela primeira função, o ldquoSUPSMOrdquo para o preço de entrada Função: MESASTOCmdashCalcula um estocástico da entrada de preço que usa tanto a cobertura Filtro e os filtros SuperSmoother e retorna um valor super suavizado para o indicador estocástico: EHLERSSUPSMOIND é usado para traçar o SuperSmoother em um gráfico Indicador: EHLERSROOFIND é usado para traçar o filtro de cobertura em um gráfico Indicador: EHLERSMESASTOCIND é usado para plotar o estocástico MESA Em um gráfico Sistema: EHLERSMESASTOCSYS é um sistema que criei (não encontrado em Ehle Artigo rsrsquo) para mostrar um exemplo de como usar o indicador estocástico MESA em um sistema. FIGURA 8: TRADERSSTUDIO, CONTRATO FUTURO. Aqui está uma tabela de exemplo do contrato de futuros SampP 500 com os três indicadores descritos por John Ehlers em seu artigo nesta edição, SuperSmoothing, telhadura e MESA Stochastic. Na Figura 8, mostro um gráfico do contrato de futuros SampP 500 usando Pinnacle Data, símbolo ldquoSP, rdquo com os três indicadores discutidos por Ehlers em seu artigo. No painel principal, vemos o filtro SuperSmoother usando o fechamento como entrada de preço. No segundo painel, vemos o indicador estocástico MESA, e no painel inferior, vemos o filtro de cobertura. Na Figura 9, mostro a curva de equidade e a curva de equidade subaquática para o sistema de exemplo que eu escrevi negociando um contrato, longo apenas. FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, CURVA DE EQUIDADE. Aqui estão as curvas de equidade e subaquática para o sistema de exemplo que eu escrevi negociando um contrato do SP apenas por muito tempo. NINJATRADER: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo CÓDIGO DE DICAS O estocástico MESA, como discutido em ldquoPredictive And Successful Indicatorsrdquo nesta edição de John Ehlers, foi implementado como um indicador disponível para download no ninjatraderSCJanuary2017SC. zip. Uma vez que foi baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File rarr Utilities rarr Importar NinjaScript e selecionar o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode revisar o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Indicador dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionar o arquivo ldquoMESA Stochasticrdquo. O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que fornece o melhor desempenho possível. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 10. FIGURA 10: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra o estocástico MESA aplicado a um gráfico de 15 minutos do índice SampP 500 CFD. MdashRaymond Deux ampères Cal Hueber NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: EM JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo CÓDIGO DE DICAS Esta dica é baseada em ldquoPredictive And Successful Indicatorsrdquo por John Ehlers nesta edição. No artigo, a Ehlers procura desenvolver um filtro com o melhor suavização e efeito de atraso mínimo, e que atenua a distorção fractal dos dados subjacentes. Uma medida estocástica é aplicada à série resultante para criar um oscilador de modo que os valores 0,2 e 0,8 se tornem extremos dos quais os sinais de entrada podem ser gerados. (Veja a Figura 11.) FIGURA 11: UPDATA. Este gráfico mostra o sistema estocástico baseado em indicadores com 0.80.2 entradas de cruzamento, conforme aplicado ao Dollar General, em dados de resolução diária. O código Updata com base neste artigo está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. O código também é mostrado abaixo e pode ser colado no editor personalizado do Updata e salvo. TRADECISÃO: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Em ldquoPredictive And Successful Indicatorsrdquo nesta edição, o autor John Ehlers investiga indicadores preditivos para estratégias de negociação mais efetivas. Estamos fornecendo código para os três indicadores discutidos no artigo: o filtro SuperSmoother, o filtro de cobertura e o indicador estocástico MESA. Um gráfico de amostra que traça os indicadores é mostrado na Figura 12. FIGURA 12: TRADECÇÃO. Aqui está um gráfico de amostra do Google com o filtro de cobertura e o indicador estocástico John Ehlersrsquo MESA plotado. MICROSOFT EXCEL: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE John Ehlersrsquo formulações dadas em seu artigo nesta edição, ldquoPredictive And Successful Indicators, rdquo são simples de configurar no Excel. O gráfico mostrado na Figura 13 aproxima Ehlersrsquo Figura 8 em seu artigo. FIGURA 13: EXCEL, SINAIS DE AMOSTRA. Aqui está uma tabela de exemplo do Dollar General com sinais de comércio preditivo e comércio diferido de um bar. FIGURA 14: EXCEL, guia InputPriceData. A guia InputPriceData mostra detalhes da última barra de preço de comércio na segunda linha. Estes dados são inseridos no histórico de preços. FIGURA 15: EXCEL, STOCK DO TEMPO DA BARRA DO PREÇO DE INTRADAY. Quando a última barra intradía (dados de entrada offset zero) está no gráfico, ela será exibida como ldquoLast: rdquo com um carimbo de data / hora. Uma vez que esse indicador é construído na barra fecha, as transações não podem ocorrer logicamente antes da barra seguinte. Para a simulação comercial nesta planilha, entre ou saio de negociações usando o aberto da próxima barra após um sinal. Esta Dica Tradersrsquo também apresenta uma nova característica dos meus modelos do Excel: uma barra de preços intradiária para uso com downloads de histórico de preços diários do Yahoo Finance. Se a barra 1 for uma barra intradía, ele terá um carimbo de hora à direita. O aviso da barra intradía só aparece quando a barra está no gráfico (deslocamento da janela de dados zero). O arquivo de planilha para este Tradersrsquo Tip pode ser baixado aqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas: clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel. Em seguida, selecione ldquosave asrdquo para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido. Originalmente publicado na edição de janeiro de 2017 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2017, Technical Analysis, Inc.